请问如何计算套算汇率?

作者:本站编辑      投稿日期:2019-03-25
USD/JPY=120.10--120.20
EURO/USD=1.1005--1.1015
求EURO/JPY
我记得套算汇率有乘、除两种计算的,我就是想问,在什么情况下交叉相除,什么情况下两边相乘套算汇率的计算方法分为三种
(1)美元在两种货币的汇率中均为基础货币;
(2)美元在两种货币的汇率中均为标价货币;
(3)美元在一种货币的汇率中是基础货币,在另一种货币的汇率中是标价货币。 1.美元均为基础货币时,用交叉相除的计算方法。
己知USD/SFR:1.6240—1.6248 USD/EUR:0.8110—0.8118 计算EUR/SFR的汇率 在美元均为基础货币时,套算汇率中,处于基础货币位置上的、原来给定的含有该基础货币的汇率为分母,原来给定的含有标价货币的汇率为分子,交叉的是分母。
上例中要求计算EUR/SER汇率,该汇率中EUR为:0.811—0.8118作为分母,并将其交叉,将USD/SFR为:1.6240—1.6248作为分子,则EUR/SFR的买入价为1.6240/0.8118=2.0005,卖出价为1.6248/0.8110=2.0035,即所求交叉汇率为:EUR/SFR为:2.0005/2.0035。 2.美元在两个货币汇率中均为标价货币,交叉汇率的计算方法仍为交叉相除
已知CAN/USD 0.89540-0.8953 GBP/USD 1.587-1.5880 计算GBP/CAD的汇率。 这种情况下,套算汇率中,处于基础货币位置上的、原来给定的含有该基础货币的汇率为分子,原来给定的含有该标价货币的汇率为分母,交叉的仍然是分母。
本例中,美元在给定的两个汇率中均处于标价货币,在计算的交叉汇率GBP/CAN中,GBP是基础货币,CAN是标价货币。
即:GBP/CAN的买入价为1.5870/0.08953=1.7226
卖出价为1.5880/0.8950=1.7743 故GBP/CAN的汇率为1.7726-1.7743
3.美元在一种货币的汇率中是基础货币,在另一种货币的汇率中是标价货币。交叉汇率的计算方法为垂直相乘(同边相乘),即两种汇率的买入价和卖出价分别相乘。
例:已知GBP/USD 1.5870-1.5880 USD/EUR 0.8110-0.8120 计算GBP/EUR的交叉汇率。 综上可得:GBP/EUR的买入价为1.5870×0.8110=1.2871 卖出价为1.5870×0.8120=1.2895
例:若国际外汇市场上GBP/USD=1.7422/1.7462,USD/CAD=1.1694/1.1734,则GBP/EUR的汇率为(1.7422*1.1694)/(1.7462*1.1734)=2.0373/2.0489。如果要求CAD/GBP,则等于(1/2.0489)/(1/2.0373)=0.4881/0.4908, 远期汇率的确定:
比如说你有一笔钱,在三个月后要将美元兑换成日元,要怎么样做呢?方法有两个,一个是现在将美元兑换成日元,把日元存定期三个月,另外一个方法是现在先将美元存三个月定期,到期后再连本带息兑换成日元。本质来讲要求这两种方法获得的日元是一样的。第一种方法使用了即期汇率,而第二种方法使用的是远期汇率。如果把美元(即第一个货币或数值不变的货币)当作是A货币,而把日元(即第二个货币或数值变化的货币)当作是B货币,它们的远期计算公式是: (简便算法,不是特别精确)
远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360 比如美元一个月期的同业拆借利率为2.46%,日元的利率为0.11%,美元/日元的即期汇率为120.45,用这些因素就可以计算出一个月期美元/日元的远期汇率了:一个月期
美元/日元远期汇率=120.45+120.45×(0.11%-2.46%)×30÷360=120.45-0.24=120.21也就是说,美元/日元一个月期贴水24点。
远期外汇交易的目的
2利用远期外汇买卖进行投机是基于投机者对汇率变化的正确预测,可以分为买空和卖空两种形式。买空,即先买后卖的投机交易,投资者预期某种货币未来升值,而在外汇市场上买入远期合同。如果在合约到期时即期汇率高于远期合约汇率,则投机者按照远期合约交割,然后再到现汇市场上卖出,获取差价形式的投资利润。卖空,即先卖后买的投机交易,就是如果投机者预期某种货币未来贬值,在外汇市场上卖出远期合同。若到交割日时即期汇率低于远期合约汇率,则投机者可在现汇市场上买入现汇来交割远期合约。(书上例题) 例题:1已知外汇市场行情为:GBP/USD=1.4288/98 USD/CHF=1.6610/31 如果现有一个客户要以法郎购买英镑,(银行卖出英镑价格)汇率应如何确定?
解: GBP/CHF=1.429 8×1.663 1=2.377 9。那么以瑞郎购买英镑的汇率为1GBP=CHF2.377 9 2 某日纽约外汇市场行情如下:即期汇率 USD/HKD=7.7850/60 ,3个月远期 15/25 一个香港商人从美国进口一批设备需要在3个月后支付500万美元,港商为了避免3个月后美元汇率出现升值而增加进口成本,决定买进500万3个月的美元。如果付款日市场即期汇率是7.7980/90,不考虑交易费用的情况下港商不做远期外汇交易,会损失多少? 解:由条件可知,3个月远期汇率为USD/HKD=7。7865/85
港商买进500万3个月期的美元预期支付: 5 000 000×7.788 5=38 942 500(港元)
港商在付款日买进500万美元现汇需支付: 5 000 000×7.799 0=38 995 000(港元)
港商若不做远期交易将多支付 38 995 000-38 942 500=52 500(港元)
3 某英国投机商预期3个月后英镑兑日元有可能大幅度下跌至GBP/JPY=180.00/20。当时英镑3个月远期汇率为GBP/JPY=190.00/10。如果预期准确,不考虑其他费用,该投机商买入3月远期1亿日元,可获得多少投机利润?
解:(分析:英商预期3个月后日元的即期汇率将高于现在的日元三个月的远期汇率,可以做买空3个月日元远期的交易。如果预期准确,在3个月后按远期合约购入日元后再到即期市场上出售,即可获得差价收入。)
为履行远期合约,3个月后该英商为买入1亿日元,需支付英镑为:1×108÷190.00≈5.263×105 英镑
3个月后英商在即期市场上卖掉1亿日元,可获得英镑为:
1×108÷180.20≈5.549×105 英镑
英商通过买空获利为:
5.549×105-5.263×105=2.86×104 英镑 如:美元兑日元汇率(USD/JPY) 91.5美元兑人民币汇率(USD/CNY)7.

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第一:从USD1=JPY121.30/121.50中得出,美元为基准货币,买入价为:121.



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